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错失近2月涨逾3倍大牛股 公募基金反思鸿蒙概念操盘
时间:2024-11-22 14:44:33 点击次数:751

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朝阳永续三季报数据显示,近2基金9月末指数的急拉和极端的正基差使得中性策略腹背受敌,近2基金成为三季度表现最差的策略,平均收益-1.45%,仅30%的产品获得正收益。有着量化巨头之称的幻方量化,月涨逾要放弃对冲产品了。

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其中,牛股公募对冲和私募对冲业绩有显著差异。在国庆节前,公募概念渠道需要给客户补课普及基差常识,公募概念比如在交割日之前基差变化只是过程,即便升水也只是浮亏,国庆节后都修复了,即便个别产品遭遇强平也只需要重新开对冲,中间有一点点对冲成本消耗,仅此而已。由此,反思对冲基金的收益可拆成两部分:一则股票相对大盘的收益,也叫超额收益。

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对冲基金的投资策略涉及衍生品和金融工程,鸿蒙而且通常是不透明的黑箱,鸿蒙和一般的权益策略差异较大,并不适合普通投资者自己去挑选,应该交由专业的机构去调研和筛选。错失操盘对冲基金的业绩常青树并不多见。

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我们从2015年就推出了多策略对冲产品,近2基金并认为单一策略都有周期性。

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